<menuitem id="a516b"></menuitem>

    <span id="a516b"><form id="a516b"><th id="a516b"></th></form></span>
      <dl id="a516b"><ins id="a516b"></ins></dl>

        <div id="a516b"><ol id="a516b"></ol></div>

        <big id="a516b"><ruby id="a516b"></ruby></big>
        
        

            期权周报:一周行情

            时间:2019-05-06作者:张志鹏来源:爱建证券
            截止20190331华夏上证50ETF规模约444亿元,周二收于2.928,涨幅约1.667%。上周只有两个交易日总成交额约49.8亿元,最新的份额统计约169亿份(上周五约172亿份)。
            50ETF期权:
            上证50ETF期权一周总成交额约34.23亿元,其中认购和认沽期权一周总成交量?#30452;?#32422;253.99万张和210.01万张。认购的最新持仓约158.02万张,认沽的最新持仓约140.30万张。
            从加权P/C比率中可以看出,所有合约的比率值都大于1;P/C比率和50ETF相关系数的绝对?#21040;?#19978;周变化不大,最新的系数为-0.25611。Gamma值在不同合约间波动较大,Gamma值比较大的合约集中在行权价2.90-2.95附近。最大杠杆比?#23454;?#35748;购合约是[50ETF购5月3.10]27.57,最大的认沽合约[50ETF沽5月2.80]杠杆比率是-31.89。
            上证50ETF过去30天,60天和90天的历史波动率?#30452;?#20026;22.22%,26.78%和23.75%。流动性较高的当月认购合约隐含波动率均值约25.8%,对应认沽合约的隐含波动率均值约23.8%。
            策略展望:
            根据平价公式应用流动性较大的合约(当月行权价=2.90)和周二的认购和认沽期权的收盘价,还有SHIBOR一个月的利?#39318;?#20026;无风险利率,结果显示理论上不存在平价套利的机会。
            商品期权:
            在商品期权市场,天然橡胶期权总成交了约1.26万张,铜期权总成交了约3.53万张,棉花期权总成交了约3.36万张,白糖期权总成交了约11.45万张,玉米期权总成交了约2.68万张,豆粕期权总成交了约10.76万张。
            风险提示:本报告通过对历史数据进行分析、建模、解释与回测,由于市场具有不确定性,所有结果仅在统计意义下有望获得良好投资效果,历史数据不代表未来业绩,敬请广大投资者注意策略失效的风险。
            研报相关
            财经日历
            更多
            财经图解
            更多
            微信公众号 关注微博
            首页 财经
            湖北11选5中奖规则图片
              <menuitem id="a516b"></menuitem>

              <span id="a516b"><form id="a516b"><th id="a516b"></th></form></span>
                <dl id="a516b"><ins id="a516b"></ins></dl>

                  <div id="a516b"><ol id="a516b"></ol></div>

                  <big id="a516b"><ruby id="a516b"></ruby></big>
                  
                  

                        <menuitem id="a516b"></menuitem>

                        <span id="a516b"><form id="a516b"><th id="a516b"></th></form></span>
                          <dl id="a516b"><ins id="a516b"></ins></dl>

                            <div id="a516b"><ol id="a516b"></ol></div>

                            <big id="a516b"><ruby id="a516b"></ruby></big>
                            
                            

                                上流社会援彩金 亚马逊的秘密APP下载 亚特兰大电视剧资源 华讯方舟 什么app里有古怪猴子 伯恩茅斯机票 不给糖就捣蛋客服 老11选5走势图江西 官方分分彩开奖记录 冰球突破最大奖金是多少 三国全面战争2017剧情 风暴魔域腾讯游戏好玩吗 奥格斯堡vs莱比锡红牛预测 幸运飞艇计划 包桌百家乐代理 qq彩票11选5走势图